1.一种高炉冷却壁镶砖，其特征在于：包括镶砖本体，该镶砖的一端上设置有燕尾榫，镶砖在远离燕尾榫的一端的侧壁上相对设置有局部凹陷结构以及局部凸起结构。
2.根据权利要求1所述的一种高炉冷却壁镶砖，其特征在于：所述局部凸起结构的长度尺寸不超过局部凹陷结构的长度尺寸。
3.根据权利要求1所述的一种高炉冷却壁镶砖，其特征在于：所述局部凸起结构的深度尺寸不超过局部凹陷结构的深度尺寸。
4.根据权利要求1所述的一种高炉冷却壁镶砖，其特征在于：所述镶砖为致密黏土砖、高铝砖、烧成铝碳砖、微孔砖、氮化硅结合碳化硅砖或钢纤维结合耐火砖。
5.一种高炉冷却壁镶砖组合，应用如权利要求1～4任一项中所述的高炉冷却壁镶砖，其特征在于：相邻的镶砖通过局部凹陷结构以及局部凸起结构依次镶嵌固定，形成保护墙体。
6.根据权利要求5所述的一种高炉冷却壁镶砖组合，其特征在于：所述相邻镶砖在靠近燕尾榫一端的连接之间不留缝隙，使得该保护墙体为密封墙体，用于隔离高温。
7.一种高炉冷却壁结构，应用如权利要求5中所述的高炉冷却壁镶砖组合，其特征在于：包括冷却壁，所述冷却壁上设置有若干燕尾槽，镶砖上的燕尾榫与冷却壁上的燕尾槽卡接匹配设置，使镶砖固定在冷却壁上。
8.根据权利要求7所述的一种高炉冷却壁结构，其特征在于：所述冷却壁为铸铁冷却壁或铜冷却壁。