一种财务运营仿真模拟模型体系的制作方法
【专利摘要】本发明是一种高实用性财务运营仿真模拟模型体系。以财务模拟为核心，综合考虑外部环境因素和内部公司决策因素，通过敏感性分析和目标管理模型工具，形成对外部环境和内部决策量化指标的建议反馈值，并通过模拟系统校验，形成闭环的仿真模拟模型体系。其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。本发明不仅考虑财务数据，而且同时融合了能源、电力供需、财政政策、货币政策、电价政策等外部影响因素，因此模型的综合性更强，模型的思路更加符合客观实际工作需求。本发明方便实用，简单可行，有助于提高经营与财务能力预测准确性。
【专利说明】一种财务运营仿真模拟模型体系
【技术领域】
[0001] 本发明涉及财务运营仿真技术的研究，具体是一种财务运营仿真模拟模型体系。
【背景技术】
[0002] 影响因素作为模型不可或缺的主要部分，其选择是否合理和全面，直接影响整个 模型系统的效果。而目前传统的财务预测模型主要是利用企业内部财务数据之间的勾稽关 系进行预测，数据主要来源于财务部门，无法综合考虑内外部因素对财务模型的影响。
【发明内容】
[0003] 本发明的目的在于考虑上述问题而提供一种全面可行的提高经营与财务能力预 测准确性的财务运营仿真模拟模型体系。
[0004] 本发明的财务运营仿真模拟模型体系通过模拟外部环境和内部决策来模拟公司 的经营环境，借助财务分析方法预测企业未来一定时期内的财务状况和经营成果，以为企 业高级管理层决策提供财务信息支持。该模型体系以财务模拟为核心，综合考虑外部环境 因素和内部决策因素，由两大辅助模型支持，提供两大分析模型功能和两大延伸功能模块。 其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目 标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。
[0005] 本发明综合考虑外部环境因素和内部决策因素，不仅包含财务数据，同时融合了 能源、电力供需、财政政策、货币政策、电价政策等外部影响因素，而且涵盖辅助模型、分析 模型和延伸功能模块，模型的综合性更强，模型的思路更加符合客观实际工作需求。本发明 是一种方便实用的简单可行的有助于提高经营与财务能力预测准确性的财务运营仿真模 拟模型体系。
【专利附图】
【附图说明】
[0006] 图1为本发明的结构图；
[0007] 图2为财务仿真模型的原理简化图。
【具体实施方式】
[0008] 本发明的财务运营仿真模拟模型体系以财务模拟为核心，综合考虑外部环境因素 和内部决策因素，由两大辅助模型支持，提供两大分析模型功能和两大延伸功能模块。其中 两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目标管 理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。
[0009] 以南方电网公司财务运营仿真模拟模型体系为例。
[0010] 本实施例中，上述两大辅助模型支持即以"计量经济模型"为核心，通过南方电网 公司电力供需模型预测电力供给和需求核心指标，电力供给方面，模拟预测期的上网电量 及各类机组的上网电量结构；电力需求方面，使用经济电力传导模型，包含宏观经济模型与 电力需求预测模型两部分。以第三产业经济电力传导模型为例，
[0011] 三产增加值=A*三产固定资产投资+B*三产就业人口 +C
[0012] 三产用电量=D*三产增加值+E
[0013] 并以"规划求解模型"为核心，通过南方电网公司购电决策模型预测购售电核心指 标。设c为购电成本，在南方电网公司可选的购电区域内，有n个电力交易市场，设向量X = (Xl，x2. . .，xn)为南方电网公司在n个交易市场上的购电量，为简化考虑，其购电总量M假定 为事先可以预测出的常量；设在n个市场上购电量X对应的价格为P= (Pl，p2，...，pnV， 且每一个市场的交易价格Pi服从N( y i，<)的正态分布；每个市场上的交易量Xi分别受 电源出力约束、电网约束及交易计划约束，这些约束用Afe1, a2, . . .，am)与gjlv b2,...， bj)表示，所受约束条件中的参数a = (a" a2, . . .，am)与b = Od1, b2, . . .，bj)分别属于某 一约束空间A和B，同时每一市场的交易量还需要满足节能、减排、降损等管理要求，用yi， y2,. . . Yi表示这些管理要求，OS yk < wk，k = 1，2,. . .，1就是各种管理要求所受的约束条 件。用数学表达式表示为：
【权利要求】
1. 一种财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于以财务模拟为核心，综合考虑外部环 境因素和内部决策因素，由两大辅助模型支持，并提供两大分析模型功能和两大延伸功能 模块，核心是财务模拟。其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模 型为敏感性分析模型和目标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功 能。
2. 根据权利要求1所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述两大辅助模 型即电力供需模型和购电决策模型，通过电力供需模型预测电力供给和需求核心指标-- 以"计量经济模型"为核心，电力供给方面，模拟预测期的上网电量及各类机组的上网电量 结构；电力需求方面，使用经济电力传导模型，包含宏观经济模型与电力需求预测模型两部 分，第三产业经济电力传导模型为： 三产增加值=A*三产固定资产投资+B*三产就业人口+C三产用电量=D*三产增加值+E 通过购电决策模型预测购售电核心指标--以"规划求解模型"为核心，设c为购电成 本，在电网公司可选的购电区域内，有n个电力交易市场，设向量x= (x2，x2，…，xj为电 网公司在n个交易市场上的购电量，为简化考虑，其购电总量M假定为事先可以预测出的常 量；设在n个市场上购电量x对应的价格为p= (p2，p2, --％)，且每一个市场的交易价格Pi 服从对啲正态分布；每个市场上的交易量Xi分别受电源出力约束、电网约束及交易 计划约束，这些约束用fi(a2，a2, --?&_")与gi(b2，b2, --?bj)表示，所受约束条件中的参数a= (a2，a2，."aj与b= (b2，b2，"'bj)分别属于某一约束空间A和B，同时每一市场的交易 量还需要满足节能、减排、降损等管理要求，用y2，y；E，…yi表示这些管理要求，〇 <yk<wk， k= 1，2,…，1就是各种管理要求所受的约束条件，用数学表达式表示为：
购电总量M可以根据宏观经济模型进行预测，也可以参考公司经营目标预测，同时根 据实际可以随时调整，通过购电决策优化模型，得到各个电力市场的购电价及购电量，并在 此基础上预测售电价及售电量，进而得到售电收入、购电成本等财务指标。
3. 根据权利要求1所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述两大分析模型 针对上述辅助模型及其他外部环境和内部决策因素指标进行分析，敏感性分析模型分析影 响财务结果的关键因素，目标管理模型分析要达到财务目标，关键因素需要满足的条件。
4. 根据权利要求1所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述两大延伸功 能，财务分析通过分析历史和预测数据，生成分析图表与报告，财务风险评价与预警结合历 史和预测数据分析结果，生成风险评价与预警图表和报告。
5. 根据权利要求1至4任一项所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述外 部环境因素为能源电力供需、宏观经济政策、电价政策，内部决策因素为投资、融资、资本运 营、成本、人力资源管理、购电决策。
6. 根据权利要求4所述的财务运营仿真模拟模型体系，其特征在于上述财务分析包括 报表分析、财务能力分析、杜邦分析、国资委考核分析、EVA分析、动态分析、估值分析和可持 续增长分析，财务风险评价与预警包含财务风险评价、财务风险预警、风险分析坐标图、预 警灯与仪表盘、风险报告。
【文档编号】G06Q50/06GK104408558SQ201410657647
【公开日】2015年3月11日 申请日期:2014年11月18日 优先权日:2014年11月18日
【发明者】陈政, 杨惠萍, 冷媛, 蒙文川, 欧鹏, 张翔, 宋艺航, 邢胜男 申请人:南方电网科学研究院有限责任公司, 北京经世万方信息技术有限公司